Сравнение HOOX с NTSD
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 21.15% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between HOOX and NTSD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
HOOX
NTSD
Сравнение HOOX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 5.08 | -4.63 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и NTSD
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -5.20% | -81.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -1.11% | -78.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -0.84% | -36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 24.28% | +113.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 24.28% | +120.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 24.28% | +120.03% |
Сравнение комиссий HOOX и NTSD
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и NTSD
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and NTSD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор