Сравнение HOOG с QTAP
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -29.31% vs 25.59% for QTAP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 17.69% |
Correlation
The correlation between HOOG and QTAP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HOOG and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
HOOG
QTAP
Сравнение HOOG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.23 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 15.20 | -15.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 80.04 | -80.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 4.62 | -4.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и QTAP
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -29.44% | -57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -1.69% | -85.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -0.10% | -81.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -5.04% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | 0.32% | +52.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и QTAP
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | 1.33% | +40.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.64% | 3.97% | +96.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.15% | 5.56% | +131.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.88% | 18.89% | +125.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.88% | 18.77% | +126.11% |
Сравнение комиссий HOOG и QTAP
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и QTAP
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and QTAP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (41.51%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 25.59% vs -29.31% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 25.59% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор