PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMPX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOMPX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HOMPX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOMPX и FIUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		6.72%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.82%

Доходность по периодам

С начала года, HOMPX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%.

HOMPX

1 день
1.57%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.88%
1 год
18.85%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HW Opportunities MP Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWVIXHOMPX с HWSAXHOMPX с HWSIXHOMPX с HWAIXHOMPX с ARFFXHOMPX с HWHIXHOMPX с HWNIX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий HOMPX и FIUSX

HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
HOMPX
HW Opportunities MP Fund

Доходность на риск

HOMPX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMPX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMPXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.14

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.05

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

9.84

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMPX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMPX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMPX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMPXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между HOMPX и FIUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMPX и FIUSX

Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.38%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок HOMPX и FIUSX

Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOMPXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-56.30%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.92%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-21.69%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-4.39%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-9.50%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.69%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMPX и FIUSX

Текущая волатильность для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) составляет 4.54%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOMPXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.70%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.26%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.63%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

18.14%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

20.54%

-1.37%