Сравнение HOMPX с FIMVX

С начала года, HOMPX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIMVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOMPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMPX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HOMPX и FIMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и FIMVX.

Текущая волатильность для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.