PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HOII с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HOII и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 9.51%.


HOII

1 день
-6.61%
1 месяц
5.24%
С начала года
-29.82%
6 месяцев
-39.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
-7.28%
1 месяц
-3.62%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.55%
1 год
54.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOII и NVII


2026 (YTD)2025
HOII
REX HOOD Growth & Income ETF
-29.82%-20.87%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
9.51%-5.48%

Correlation

The correlation between HOII and NVII is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX HOOD Growth & Income ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

HOII vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOII

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOII c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOII vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HOIINVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.90

1.73

-2.63

Просадки

Сравнение просадок HOII и NVII

Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HOIINVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-18.47%

-36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.13%

-13.28%

-33.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-5.53%

-31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HOII и NVII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HOIINVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.87%

35.18%

+35.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.87%

35.26%

+35.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.87%

35.26%

+35.61%

Сравнение комиссий HOII и NVII

И HOII, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HOII и NVII

Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности NVII в 54.37%


ПозицияTTM2025
HOII
REX HOOD Growth & Income ETF
20.73%4.41%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
54.37%29.17%

Часто задаваемые вопросы


HOII and NVII have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOII and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVII has the higher dividend yield at 54.37%, compared with 20.73% for HOII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOII и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор