Сравнение HODL с CSHP
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. HODL is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, HODL returned -39.68% vs 3.94% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности HODL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -28.75%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
HODL
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- -28.75%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -28.75% | -6.42% | 44.53% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between HODL and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between HODL and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
HODL
CSHP
Сравнение HODL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 6.46 | -5.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 65.45 | -66.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 381.67 | -382.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и CSHP
Максимальная просадка HODL за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -0.08% | -51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.96% | -0.06% | -51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -0.04% | -50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -0.00% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 0.01% | +30.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и CSHP
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 0.16% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 0.27% | +34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 0.36% | +43.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 0.41% | +49.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 0.41% | +49.48% |
Сравнение комиссий HODL и CSHP
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и CSHP
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.07%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -51.96% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -39.68% for HODL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор