Сравнение HODL с CBXO
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. HODL is passively managed, while CBXO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности HODL и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -28.13% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between HODL and CBXO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. CBXO — Ранг доходности на риск
HODL
CBXO
Сравнение HODL c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -2.36 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и CBXO
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -11.43% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -11.43% | -37.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -8.47% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 7.20% | +36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 7.20% | +42.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 7.20% | +42.68% |
Сравнение комиссий HODL и CBXO
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и CBXO
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and CBXO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для HODL и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор