Сравнение HOBIX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HOBIX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOBIX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у JCPUX с доходностью 0.26%.
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBIX и JCPUX
HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
HOBIX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
HOBIX
JCPUX
Сравнение HOBIX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBIX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.26 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.69 | 1.80 | +6.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.23 | +2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 2.09 | +6.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.37 | 6.20 | +24.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.26 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.19 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HOBIX и JCPUX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBIX и JCPUX
Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок HOBIX и JCPUX
Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOBIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -16.81% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.61% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.16% | -16.81% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.89% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -2.31% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.88% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBIX и JCPUX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOBIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.60% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.47% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 4.22% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 5.66% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.62% | +1.16% |