Сравнение HNSS.L с XLKQ.L
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 58.47%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 91.77%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам HNSS.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -10.29% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and XLKQ.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between HNSS.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
HNSS.L
XLKQ.L
Сравнение HNSS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNSS.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.46 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.66 | 3.24 | +11.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.30 | 8.42 | +41.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNSS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 2.83 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и XLKQ.L
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -28.74% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -16.76% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -28.74% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.84% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -5.04% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 6.45% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и XLKQ.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 6.83% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 14.29% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 19.18% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 22.04% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 21.65% | +8.47% |
Сравнение комиссий HNSS.L и XLKQ.L
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и XLKQ.L
Ни HNSS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and XLKQ.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while XLKQ.L is Technology Equities. HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор