Сравнение HNSS.L с SMH.L
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both Semiconductors funds - HNSS.L tracks the Nasdaq Global Semiconductor Index while SMH.L tracks the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 61.28%/yr vs 60.11%/yr for SMH.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 100.95%, что значительно выше, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 100.95%
- 6 месяцев
- 103.80%
- 1 год
- 180.67%
- 3 года*
- 61.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNSS.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 100.95% | 45.50% | 19.96% | 32.89% | -25.65% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -16.45% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and SMH.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between HNSS.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
HNSS.L
SMH.L
Сравнение HNSS.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSS.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.65 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 13.61 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 45.15 | -29.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и SMH.L
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -36.36% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -12.23% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -36.36% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -3.80% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -9.76% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 3.69% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и SMH.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 13.95% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | 27.08% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 33.68% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 31.75% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 31.33% | +7.19% |
Сравнение комиссий HNSS.L и SMH.L
И HNSS.L, и SMH.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и SMH.L
Ни HNSS.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HNSS.L and SMH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L and SMH.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор