PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

HNSC.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%-1.55%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-59.99%

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HPRO.LHNSC.L с HSTC.LHNSC.L с H50E.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO

Сравнение комиссий HNSC.L и SOXL.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

Доходность на риск

HNSC.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LSOXL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.62

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.33

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

4.14

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

11.56

+12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа SOXL.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.62

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.21

+1.24

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и SOXL.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и SOXL.L

Ни HNSC.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и SOXL.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-95.66%

+56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-59.55%

+43.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-66.20%

+57.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-64.19%

+54.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

18.63%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и SOXL.L

Текущая волатильность для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) составляет 11.66%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

45.32%

-33.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

97.24%

-73.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

136.74%

-103.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

131.73%

-94.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

131.73%

-94.59%