PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HUKX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L).

HNSC.L и HUKX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HUKX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HUKX.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		3.83%35.72%7.75%13.02%-8.97%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HUKX.L с доходностью 3.88%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUKX.L

1 день
2.57%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.82%
1 год
27.64%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.02%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с H50E.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HMWD.LHNSC.L с HPRO.L
Часто сравнивают с HUKX.L:
HUKX.L с ISF.LHUKX.L с VUKG.LHUKX.L с VFWAXHUKX.L с EUDVHUKX.L с HSPD.LHUKX.L с LDUK.LHUKX.L с LDEG.L

Сравнение комиссий HNSC.L и HUKX.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Доходность на риск

HNSC.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHUKX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.70

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.12

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

2.32

+4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

9.92

+14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HUKX.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.70

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.38

+0.66

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HUKX.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HUKX.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		2.87%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HUKX.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HUKX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-34.22%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-10.77%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-4.47%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-4.38%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.37%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HUKX.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

5.92%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

9.80%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

16.22%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

16.32%

+20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

18.16%

+18.98%