PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с HIMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNRIX с HIMDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) and HIMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class) are both mutual funds - HNRIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy, while HIMDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hennessy. Over the past 5 years, HNRIX returned 19.10%/yr vs 17.31%/yr for HIMDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNRIX charges 1.92%/yr vs 0.95%/yr for HIMDX.

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и HIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у HIMDX с доходностью 18.54%.

HNRIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-8.26%
С начала года
17.14%
6 месяцев
18.09%
1 год
28.52%
3 года*
19.41%
5 лет*
19.10%
10 лет*
—

HIMDX

1 день
1.09%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.54%
6 месяцев
16.30%
1 год
27.61%
3 года*
24.59%
5 лет*
17.31%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRIX и HIMDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		17.14%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class		18.54%3.04%34.59%31.31%3.10%27.77%23.82%16.02%-10.45%

Correlation

The correlation between HNRIX and HIMDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.60

Over the past year, the correlation between HNRIX and HIMDX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZXHNRIX с HBFBXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX
Часто сравнивают с HIMDX:
HIMDX с HFLGXHIMDX с HJPNXHIMDX с SWMCXHIMDX с FBGRXHIMDX с HFCSXHIMDX с FZAMXHIMDX с FTHMX

Доходность на риск

HNRIX vs. HIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HIMDX
Ранг доходности на риск HIMDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c HIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNRIXHIMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.16

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.70

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.03

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

6.79

+0.70

HNRIX vs. HIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMDX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и HIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и HIMDX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки HIMDX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и HIMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRIXHIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-55.79%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.62%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-27.65%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-27.65%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-0.86%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-7.15%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.77%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и HIMDX

Текущая волатильность для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) составляет 6.72%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRIXHIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.43%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

16.55%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

22.09%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

23.42%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

25.11%

+9.61%

Сравнение комиссий HNRIX и HIMDX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии HIMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и HIMDX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HIMDX в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class		0.88%1.05%19.21%9.61%21.65%1.71%0.00%0.00%40.44%18.62%0.64%1.10%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.66%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNRIX and HIMDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMDX has higher volatility (7.43%) compared to HNRIX (6.72%). In terms of maximum drawdown, HNRIX dropped -74.75% vs HIMDX's -55.79%.

HNRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRIX и HIMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор