PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNRIX с HFCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) and HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) are both mutual funds - HNRIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy, while HFCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HNRIX returned 21.33%/yr vs 11.57%/yr for HFCVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNRIX charges 1.92%/yr vs 1.23%/yr for HFCVX.

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 28.63%, что значительно выше, чем у HFCVX с доходностью 13.34%.

HNRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.81%
С начала года
28.63%
6 месяцев
24.81%
1 год
45.39%
3 года*
22.72%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.54%
1 год
26.48%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRIX и HFCVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		28.63%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		13.34%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-8.29%

Correlation

The correlation between HNRIX and HFCVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between HNRIX and HFCVX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с HBFBXHNRIX с PGJZXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с PSECXHFCVX с FALAXHFCVX с PQIAXHFCVX с COPLX

Доходность на риск

HNRIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXHFCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.84

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.12

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

6.90

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

21.08

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и HFCVX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и HFCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRIXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-65.75%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-3.77%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-11.32%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-16.81%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-1.60%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-8.24%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.23%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и HFCVX

Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRIXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.74%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

6.83%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

9.16%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

13.26%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.79%

16.45%

+18.34%

Сравнение комиссий HNRIX и HFCVX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и HFCVX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HFCVX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.52%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.60%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNRIX and HFCVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRIX has higher volatility (6.64%) compared to HFCVX (2.74%). In terms of maximum drawdown, HNRIX dropped -74.75% vs HFCVX's -65.75%.

HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRIX и HFCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор