PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с HDOGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNRIX с HDOGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) and HDOGX (Hennessy Total Return Fund) are both mutual funds - HNRIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy, while HDOGX is a Diversified Portfolio fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HNRIX returned 21.33%/yr vs 6.72%/yr for HDOGX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNRIX charges 1.92%/yr vs 1.77%/yr for HDOGX.

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и HDOGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Total Return Fund (HDOGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 28.63%, что значительно выше, чем у HDOGX с доходностью 3.26%.

HNRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.81%
С начала года
28.63%
6 месяцев
24.81%
1 год
45.39%
3 года*
22.72%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—

HDOGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.85%
1 год
11.57%
3 года*
10.14%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRIX и HDOGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		28.63%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
HDOGX
Hennessy Total Return Fund		3.26%14.31%2.89%8.07%6.68%11.80%-4.79%12.56%-1.73%

Correlation

The correlation between HNRIX and HDOGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between HNRIX and HDOGX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Hennessy Total Return Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с HBFBXHNRIX с PGJZXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX
Часто сравнивают с HDOGX:
HDOGX с HBFBXHDOGX с GRSPXHDOGX с HJPNXHDOGX с BWBIXHDOGX с FIQDXHDOGX с FRGAXHDOGX с GASFX

Доходность на риск

HNRIX vs. HDOGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HDOGX
Ранг доходности на риск HDOGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDOGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDOGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDOGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDOGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDOGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c HDOGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Total Return Fund (HDOGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXHDOGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.48

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.20

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.01

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

4.71

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. HDOGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HDOGX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и HDOGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXHDOGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.48

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и HDOGX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки HDOGX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и HDOGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRIXHDOGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-53.25%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.67%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-7.97%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-14.84%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-4.84%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-6.83%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.41%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и HDOGX

Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Hennessy Total Return Fund (HDOGX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDOGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRIXHDOGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.23%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

5.86%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

7.67%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

10.09%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.79%

11.70%

+23.09%

Сравнение комиссий HNRIX и HDOGX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии HDOGX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и HDOGX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HDOGX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDOGX
Hennessy Total Return Fund		2.11%2.17%3.80%7.55%11.88%1.35%8.29%1.72%4.91%12.76%1.17%11.07%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.60%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNRIX and HDOGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRIX has higher volatility (6.64%) compared to HDOGX (2.23%). In terms of maximum drawdown, HNRIX dropped -74.75% vs HDOGX's -53.25%.

HNRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRIX и HDOGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор