PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDDX с CFJIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HNDDX (Horizon Active Dividend Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HNDDX returned 10.70%/yr vs 10.77%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HNDDX charges 1.10%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.00%.

HNDDX

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.25%
С начала года
8.64%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.24%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

CFJIX

1 день
0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
20.00%
6 месяцев
18.48%
1 год
32.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDDX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		8.64%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		20.00%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Correlation

The correlation between HNDDX and CFJIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between HNDDX and CFJIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с HNDRXHNDDX с VUGHNDDX с HESGXHNDDX с RIDAXHNDDX с ARANX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с VEIRXCFJIX с AMRMXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

HNDDX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNDDXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.63

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.77

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.82

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

14.82

0.00

HNDDX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFJIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и CFJIX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDDXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-36.91%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-9.00%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-16.60%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-22.62%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.08%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.31%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и CFJIX

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеют волатильность 4.12% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDDXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.26%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

10.06%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

13.12%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.01%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.98%

-2.12%

Сравнение комиссий HNDDX и CFJIX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и CFJIX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности CFJIX в 7.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.63%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.37%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNDDX and CFJIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFJIX has higher volatility (4.26%) compared to HNDDX (4.12%). In terms of maximum drawdown, HNDDX dropped -36.28% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDDX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор