PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXD.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMXD.L с LGAG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HMXD.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from HSBC and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMXD.L returned 4.36%/yr vs 3.94%/yr for LGAG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMXD.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности HMXD.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMXD.L торгуется в USD, в то время как LGAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMXD.L показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у LGAG.L с доходностью 5.29%.

HMXD.L

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.65%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.46%
3 года*
12.43%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.27%

LGAG.L

1 день
-2.97%
1 месяц
-6.12%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.42%
1 год
12.08%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMXD.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		5.65%20.21%5.33%5.91%-5.87%4.12%6.79%17.54%-1.74%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		5.29%21.05%4.43%4.43%-5.68%3.20%8.01%18.66%-24.16%

Correlation

The correlation between HMXD.L and LGAG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between HMXD.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMXD.L и LGAG.L

Секторы
HMXD.L
LGAG.L

Финансовые услуги

44.3%
41.2%

Сырьевые материалы

15.6%
16.4%

Промышленность

8.8%
9.2%

Недвижимость

7.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.4%

Здравоохранение

3.6%
3.9%

Энергетика

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.7%

Технологии

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

HMXD.L
44.3%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

HMXD.L
15.6%
LGAG.L
16.4%

Промышленность

HMXD.L
8.8%
LGAG.L
9.2%

Недвижимость

HMXD.L
7.8%
LGAG.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

HMXD.L
6.0%
LGAG.L
6.4%

Здравоохранение

HMXD.L
3.6%
LGAG.L
3.9%

Энергетика

HMXD.L
3.3%
LGAG.L
3.1%

Коммунальные услуги

HMXD.L
3.1%
LGAG.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

HMXD.L
2.9%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

HMXD.L
2.7%
LGAG.L
3.7%

Технологии

HMXD.L
1.0%
LGAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с XKS2.LHMXD.L с CP9G.LHMXD.L с KRWL.LHMXD.L с ASDV.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с FLRK.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE

Доходность на риск

HMXD.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXD.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXD.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.88

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.37

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

4.18

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXD.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXD.L на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAG.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXD.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXD.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HMXD.L и LGAG.L

Максимальная просадка HMXD.L за все время составила -38.87%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXD.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMXD.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-42.28%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.81%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-20.20%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.86%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.37%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-10.83%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXD.L и LGAG.L

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) имеют волатильность 4.41% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMXD.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.54%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.17%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.66%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.77%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

23.39%

-5.58%

Сравнение комиссий HMXD.L и LGAG.L

HMXD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXD.L и LGAG.L

Дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.13%3.30%3.85%4.09%4.04%2.77%2.85%3.75%4.07%3.06%3.69%4.15%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HMXD.L and LGAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HMXD.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for HMXD.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMXD.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор