Сравнение HMWO.L с WNRG.L
HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - HMWO.L tracks the MSCI World Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWO.L returned 12.79%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMWO.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности HMWO.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWO.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMWO.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции HMWO.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.51% соответственно.
HMWO.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.79%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам HMWO.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.10% | 12.63% | 21.17% | 17.80% | -8.47% | 23.98% | 12.48% | 23.41% | -3.60% | 12.05% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between HMWO.L and WNRG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between HMWO.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWO.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
HMWO.L
WNRG.L
Сравнение HMWO.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMWO.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.23 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 5.81 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMWO.L и WNRG.L
Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -44.90%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWO.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -59.34% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -16.52% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -21.66% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -22.11% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -59.34% | +33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -10.03% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -12.66% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 6.35% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWO.L и WNRG.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) составляет 2.64%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что HMWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWO.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 6.42% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 18.68% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 21.51% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 23.88% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 33.22% | -18.84% |
Сравнение комиссий HMWO.L и WNRG.L
HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWO.L и WNRG.L
Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMWO.L and WNRG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
HMWO.L tracks MSCI World Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.15% for HMWO.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для HMWO.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор