PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMWO.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWO.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - HMWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWO.L returned 12.15%/yr vs 12.58%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HMWO.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWO.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMWO.L показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMWO.L имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции ISWD.L немного впереди с 12.58%.

HMWO.L

1 день
0.16%
1 месяц
5.13%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.79%
1 год
25.75%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.15%

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWO.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.53%11.10%19.31%15.79%-10.00%22.25%10.57%20.88%-5.47%9.85%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between HMWO.L and ISWD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.86

The correlation between HMWO.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWO.L и ISWD.L

Секторы
HMWO.L
ISWD.L

Технологии

30.2%
42.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Промышленность

11.0%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.9%

Здравоохранение

8.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.1%
11.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

HMWO.L
30.2%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

HMWO.L
15.4%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

HMWO.L
11.0%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

HMWO.L
9.1%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

HMWO.L
9.0%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

HMWO.L
8.6%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

HMWO.L
5.2%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

HMWO.L
4.1%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

HMWO.L
3.2%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

HMWO.L
2.5%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

HMWO.L
1.8%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HMWO.L:
HMWO.L с VWRL.LHMWO.L с VWRP.LHMWO.L с VEVE.LHMWO.L с IWRD.LHMWO.L с SWDA.LHMWO.L с FWRGHMWO.L с GGRP.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

HMWO.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWO.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMWO.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.40

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.58

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

6.98

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

23.95

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMWO.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWO.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWO.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMWO.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.40

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.03

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HMWO.L и ISWD.L

Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWO.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-31.52%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-5.51%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-21.00%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-21.00%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-24.90%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.25%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.60%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.61%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWO.L и ISWD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) составляет 2.54%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что HMWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWO.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.64%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.41%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

11.32%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.27%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

14.33%

+0.14%

Сравнение комиссий HMWO.L и ISWD.L

HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWO.L и ISWD.L

Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

HMWO.L and ISWD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HMWO.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWO.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор