PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMWD.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWD.L с HSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWD.L returned 13.25%/yr vs 15.24%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWD.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMWD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMWD.L показывает доходность 9.88%, а HSPX.L немного выше – 10.23%. За последние 10 лет акции HMWD.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: 13.25% против 15.24% соответственно.

HMWD.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.80%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
13.25%

HSPX.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.89%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWD.L и HSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.88%21.06%19.13%24.63%-18.24%22.41%16.43%27.43%-8.89%23.12%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.24%17.61%25.19%26.27%-18.82%29.77%17.38%31.44%-5.58%21.36%

Correlation

The correlation between HMWD.L and HSPX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between HMWD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWD.L и HSPX.L

Секторы
HMWD.L
HSPX.L

Технологии

28.3%
38.0%

Финансовые услуги

15.7%
11.3%

Промышленность

11.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

HMWD.L
28.3%
HSPX.L
38.0%

Финансовые услуги

HMWD.L
15.7%
HSPX.L
11.3%

Промышленность

HMWD.L
11.5%
HSPX.L
7.8%

Коммуникационные услуги

HMWD.L
9.2%
HSPX.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

HMWD.L
9.2%
HSPX.L
9.9%

Здравоохранение

HMWD.L
8.8%
HSPX.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

HMWD.L
5.3%
HSPX.L
4.7%

Энергетика

HMWD.L
4.2%
HSPX.L
3.4%

Сырьевые материалы

HMWD.L
3.3%
HSPX.L
1.7%

Коммунальные услуги

HMWD.L
2.7%
HSPX.L
2.2%

Недвижимость

HMWD.L
1.9%
HSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Доходность на риск

HMWD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMWD.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.48

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.55

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.18

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.68

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMWD.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWD.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWD.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMWD.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.91

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HMWD.L и HSPX.L

Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и HSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWD.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.03%

-33.44%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.73%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-18.51%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-25.36%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

-33.44%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.56%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.76%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.03%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWD.L и HSPX.L

HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWD.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.61%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.02%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.20%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.54%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.03%

-0.18%

Сравнение комиссий HMWD.L и HSPX.L

HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWD.L и HSPX.L

Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности HSPX.L в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы

HMWD.L and HSPX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.

HMWD.L is categorized as Global Equities, while HSPX.L is S&P 500. HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор