PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMWD.L с HPAO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWD.L с HPAO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and HPAO.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) are both Global Equities funds from HSBC tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMWD.L returned 20.87%/yr vs 18.37%/yr for HPAO.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for HPAO.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWD.L и HPAO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMWD.L торгуется в USD, в то время как HPAO.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у HPAO.L с доходностью 6.08%.

HMWD.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.80%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
13.25%

HPAO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
3.87%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.38%
1 год
20.78%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWD.L и HPAO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.88%21.06%19.13%24.63%-18.24%8.06%
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		6.08%18.63%18.31%25.13%-21.75%9.04%

Correlation

The correlation between HMWD.L and HPAO.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between HMWD.L and HPAO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWD.L и HPAO.L

Секторы
HMWD.L
HPAO.L

Технологии

28.3%
35.7%

Финансовые услуги

15.7%
15.3%

Промышленность

11.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.3%

Здравоохранение

8.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.3%

Энергетика

4.2%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Недвижимость

1.9%
6.9%

Технологии

HMWD.L
28.3%
HPAO.L
35.7%

Финансовые услуги

HMWD.L
15.7%
HPAO.L
15.3%

Промышленность

HMWD.L
11.5%
HPAO.L
9.1%

Коммуникационные услуги

HMWD.L
9.2%
HPAO.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

HMWD.L
9.2%
HPAO.L
8.3%

Здравоохранение

HMWD.L
8.8%
HPAO.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

HMWD.L
5.3%
HPAO.L
1.3%

Энергетика

HMWD.L
4.2%
HPAO.L
0.0%

Сырьевые материалы

HMWD.L
3.3%
HPAO.L
1.8%

Коммунальные услуги

HMWD.L
2.7%
HPAO.L
3.1%

Недвижимость

HMWD.L
1.9%
HPAO.L
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L
Часто сравнивают с HPAO.L:
HPAO.L с SUWG.LHPAO.L с SUSW.LHPAO.L с HNSS.LHPAO.L с H50E.LHPAO.L с IWFV.LHPAO.L с FCSG.LHPAO.L с IWVL.L

Доходность на риск

HMWD.L vs. HPAO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HPAO.L
Ранг доходности на риск HPAO.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAO.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAO.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWD.L c HPAO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMWD.LHPAO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.77

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.63

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.96

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

8.07

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMWD.L vs. HPAO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWD.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPAO.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWD.L и HPAO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMWD.LHPAO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.77

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HMWD.L и HPAO.L

Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что больше максимальной просадки HPAO.L в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и HPAO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWD.LHPAO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.03%

-29.98%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.84%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-17.58%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.78%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.27%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.65%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWD.L и HPAO.L

HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWD.LHPAO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.08%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.99%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.07%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.92%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.92%

-0.07%

Сравнение комиссий HMWD.L и HPAO.L

HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HPAO.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWD.L и HPAO.L

Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HMWD.L and HPAO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HPAO.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.18% for HPAO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и HPAO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор