PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMWD.L с HIWS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMWD.L и HIWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMWD.L торгуется в USD, в то время как HIWS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIWS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у HIWS.L с доходностью 20.93%.


HMWD.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.80%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
13.25%

HIWS.L

1 день
-0.23%
1 месяц
10.35%
С начала года
20.93%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.27%
3 года*
20.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWD.L и HIWS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
9.88%21.06%19.13%24.63%-4.81%
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
20.93%21.58%6.29%25.49%-4.41%

Correlation

The correlation between HMWD.L and HIWS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between HMWD.L and HIWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World UCITS ETF

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HMWD.L vs. HIWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWD.L c HIWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HMWD.LHIWS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.25

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

16.03

-2.67

HMWD.L vs. HIWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWD.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIWS.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWD.L и HIWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HMWD.LHIWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.30

-0.56

Просадки

Сравнение просадок HMWD.L и HIWS.L

Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что больше максимальной просадки HIWS.L в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и HIWS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMWD.LHIWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.03%

-18.97%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.19%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-18.97%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.23%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.45%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.44%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWD.L и HIWS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMWD.LHIWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.95%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.35%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.53%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.06%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.06%

+0.79%

Сравнение комиссий HMWD.L и HIWS.L

HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIWS.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWD.L и HIWS.L

Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Часто задаваемые вопросы


HMWD.L and HIWS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HIWS.L.

HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while HIWS.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.30% for HIWS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и HIWS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор