Сравнение HMWD.L с HIWS.L
HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and HIWS.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from HSBC - HMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while HIWS.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMWD.L returned 20.87%/yr vs 20.18%/yr for HIWS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HIWS.L.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и HIWS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWD.L торгуется в USD, в то время как HIWS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIWS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у HIWS.L с доходностью 20.93%.
HMWD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.25%
HIWS.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMWD.L и HIWS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.88% | 21.06% | 19.13% | 24.63% | -4.81% |
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 20.93% | 21.58% | 6.29% | 25.49% | -4.41% |
Correlation
The correlation between HMWD.L and HIWS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between HMWD.L and HIWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWD.L vs. HIWS.L — Ранг доходности на риск
HMWD.L
HIWS.L
Сравнение HMWD.L c HIWS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMWD.L | HIWS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.25 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 16.03 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMWD.L | HIWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и HIWS.L
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что больше максимальной просадки HIWS.L в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и HIWS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWD.L | HIWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.03% | -18.97% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.19% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -18.97% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.23% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.45% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.44% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и HIWS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWD.L | HIWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.95% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 11.35% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 14.53% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.06% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.06% | +0.79% |
Сравнение комиссий HMWD.L и HIWS.L
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIWS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и HIWS.L
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.17% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
HMWD.L and HIWS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HIWS.L.
HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while HIWS.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.30% for HIWS.L.
Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и HIWS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор