PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUS.L с FUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUS.L с FUQA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMUS.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - HMUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUS.L returned 12.65%/yr vs 12.49%/yr for FUQA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HMUS.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUS.L и FUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMUS.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у FUQA.L с доходностью 8.20%.

HMUS.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.35%
1 год
23.69%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.65%
10 лет*
15.01%

FUQA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.07%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUS.L и FUQA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		9.17%6.08%27.07%20.52%-10.72%29.00%16.61%26.40%-0.28%7.19%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.20%8.56%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%27.23%1.10%-13.91%

Correlation

The correlation between HMUS.L and FUQA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.90

The correlation between HMUS.L and FUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMUS.L и FUQA.L

Секторы
HMUS.L
FUQA.L

Технологии

38.9%
37.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
9.8%

Финансовые услуги

10.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Здравоохранение

8.7%
9.0%

Промышленность

7.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

HMUS.L
38.9%
FUQA.L
37.1%

Коммуникационные услуги

HMUS.L
11.8%
FUQA.L
9.8%

Финансовые услуги

HMUS.L
10.8%
FUQA.L
12.4%

Потребительский циклический сектор

HMUS.L
9.4%
FUQA.L
9.3%

Здравоохранение

HMUS.L
8.7%
FUQA.L
9.0%

Промышленность

HMUS.L
7.1%
FUQA.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

HMUS.L
4.4%
FUQA.L
4.5%

Энергетика

HMUS.L
3.2%
FUQA.L
3.1%

Коммунальные услуги

HMUS.L
2.1%
FUQA.L
2.0%

Сырьевые материалы

HMUS.L
1.9%
FUQA.L
2.2%

Недвижимость

HMUS.L
1.8%
FUQA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с VOOHMUS.L с SPYHMUS.L с SPMO
Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L

Доходность на риск

HMUS.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUS.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMUS.LFUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.48

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.98

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

15.98

-2.93

HMUS.L vs. FUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUS.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUQA.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUS.L и FUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMUS.L и FUQA.L

Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и FUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUS.LFUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-27.34%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.01%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-20.49%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-20.49%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.07%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-7.08%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.50%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUS.L и FUQA.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) имеют волатильность 2.85% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUS.LFUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.87%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.83%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

9.58%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

19.12%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

22.41%

-6.86%

Сравнение комиссий HMUS.L и FUQA.L

HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUS.L и FUQA.L

Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.91%0.99%0.81%0.99%1.01%0.76%1.18%1.27%1.38%1.33%1.29%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HMUS.L and FUQA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HMUS.L.

HMUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: HSBC and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for HMUS.L and 0.25% for FUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUS.L и FUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор