Сравнение HMUD.L с HSTC.L
HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUD.L returned 12.27%/yr vs -9.33%/yr for HSTC.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMUD.L торгуется в USD, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -10.44%.
HMUD.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.59%
HSTC.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -5.01%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMUD.L и HSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 8.96% | 13.89% | 25.06% | 27.46% | -20.22% | 27.36% | 1.92% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.44% | 24.93% | 19.35% | -8.81% | -28.01% | -32.60% | 4.43% |
Correlation
The correlation between HMUD.L and HSTC.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMUD.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск
HMUD.L
HSTC.L
Сравнение HMUD.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMUD.L | HSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.16 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -0.30 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMUD.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.18 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.23 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.21 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и HSTC.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и HSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMUD.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -74.88% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -30.75% | +22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -34.78% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -67.19% | +41.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.04% | +54.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -52.82% | +48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 16.79% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и HSTC.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 2.81%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMUD.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 10.79% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 19.94% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 27.17% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 39.73% | -23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 39.34% | -22.98% |
Сравнение комиссий HMUD.L и HSTC.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и HSTC.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.91% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMUD.L and HSTC.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMUD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMUD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HMUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HSTC.L is Technology Equities. HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.50% for HSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и HSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор