Сравнение HMOP с DSSMX
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and DSSMX (DFA Selective State Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, HMOP returned 1.10%/yr vs 0.41%/yr for DSSMX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for DSSMX.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и DSSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DSSMX с доходностью 0.80%.
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
DSSMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.31M | $3.41M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам HMOP и DSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 2.31% |
DSSMX DFA Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.80% | 3.40% | 2.08% | 3.47% | -6.72% | 0.10% | 1.03% |
Correlation
The correlation between HMOP and DSSMX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between HMOP and DSSMX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. DSSMX — Ранг доходности на риск
HMOP
DSSMX
Сравнение HMOP c DSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMOP | DSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.67 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.32 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 8.11 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMOP и DSSMX
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки DSSMX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и DSSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | DSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -10.89% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -1.56% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -3.57% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | -10.80% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.81% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.18% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.44% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и DSSMX
Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что HMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | DSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.58% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.20% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 1.52% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.44% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 2.31% | +1.93% |
Сравнение комиссий HMOP и DSSMX
HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DSSMX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и DSSMX
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DSSMX в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSSMX DFA Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.81% | 2.37% | 2.39% | 1.47% | 0.92% | 0.60% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and DSSMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMOP has higher volatility (0.95%) compared to DSSMX (0.58%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs DSSMX's -10.89%.
DSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и DSSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор