PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMOP с DSSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMOP с DSSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and DSSMX (DFA Selective State Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, HMOP returned 1.41%/yr vs 0.64%/yr for DSSMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for DSSMX.

Доходность

Сравнение доходности HMOP и DSSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у DSSMX с доходностью 1.27%.

HMOP

1 день
0.03%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

DSSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.06%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMOP и DSSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.63%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%2.34%
DSSMX
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio		1.27%3.40%2.08%3.47%-6.72%0.10%1.03%

Correlation

The correlation between HMOP and DSSMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between HMOP and DSSMX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities ETF

DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT
Часто сравнивают с DSSMX:
DSSMX с JMUBDSSMX с MUBDSSMX с BATVXDSSMX с APUSXDSSMX с DISVXDSSMX с DNYMXDSSMX с TFCYX

Доходность на риск

HMOP vs. DSSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DSSMX
Ранг доходности на риск DSSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSSMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSSMX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSSMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMOP c DSSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMOPDSSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.60

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
6.08

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.21

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.33

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

12.83

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMOP vs. DSSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа DSSMX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и DSSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMOPDSSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.60

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.33

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HMOP и DSSMX

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки DSSMX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и DSSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMOPDSSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-10.89%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-1.56%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

-3.57%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.12%

-10.89%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.22%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.27%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.40%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и DSSMX

Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что HMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMOPDSSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.50%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.07%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.45%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

2.43%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

2.33%

+1.93%

Сравнение комиссий HMOP и DSSMX

HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DSSMX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и DSSMX

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DSSMX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DSSMX
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio		2.80%2.37%2.39%1.47%0.92%0.60%0.03%0.00%0.00%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HMOP and DSSMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMOP has higher volatility (0.77%) compared to DSSMX (0.50%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs DSSMX's -10.89%.

DSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMOP и DSSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор