PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Dimensional Fund Advisors

Дата выпуска

29 сент. 2020 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DSSMX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) показал доход в -0.41% с начала года и 2.22% за последние 12 месяцев.

DSSMX

С начала года

-0.41%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-0.95%

1 год

2.22%

3 года

1.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%0.82%-1.13%-0.43%-0.11%-0.41%
20240.02%0.04%0.00%-0.47%-0.15%0.95%0.77%0.76%0.51%-0.63%0.82%-0.55%2.07%
20231.97%-1.90%1.80%-0.41%-0.71%0.68%0.14%-0.49%-1.49%-0.27%3.24%1.28%3.76%
2022-2.44%-0.47%-2.47%-2.36%1.37%-0.87%2.13%-2.03%-3.03%-0.33%3.58%0.31%-6.64%
20210.24%-1.25%0.27%0.55%0.15%0.04%0.65%-0.15%-0.74%-0.15%0.45%0.06%0.10%
20200.00%-0.10%0.83%0.25%0.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSSMX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DSSMX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSSMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSSMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSSMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSSMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Selective State Municipal Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За всё время: -0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Selective State Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.22$0.22$0.17$0.09$0.06$0.01

Дивидендный доход

2.34%2.38%1.74%1.00%0.60%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selective State Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.17
2022$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2021$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2020$0.00$0.00$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Selective State Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 10.81%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Selective State Municipal Bond Portfolio составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.81%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-1.54%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.928 июл. 2021 г.100
-0.3%6 янв. 2021 г.411 янв. 2021 г.1127 янв. 2021 г.15
-0.2%9 нояб. 2020 г.210 нояб. 2020 г.313 нояб. 2020 г.5
-0.1%16 окт. 2020 г.116 окт. 2020 г.134 нояб. 2020 г.14
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...