- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 29 сент. 2020 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSSMX
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции DSSMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) показал доход в 1.62% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев.
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность DSSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSSMX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.72% | -1.29% | 0.75% | 0.23% | 0.45% | 1.62% | ||||||
| 2025 | 0.32% | 0.83% | -1.37% | -0.21% | 0.11% | 0.53% | 0.08% | 0.64% | 1.20% | 0.66% | 0.33% | 0.24% | 3.40% |
| 2024 | 0.02% | 0.04% | 0.00% | -0.47% | -0.14% | 0.95% | 0.77% | 0.76% | 0.51% | -0.63% | 0.82% | -0.55% | 2.08% |
| 2023 | 1.98% | -1.90% | 1.80% | -0.53% | -0.72% | 0.68% | 0.14% | -0.49% | -1.49% | -0.44% | 3.24% | 1.28% | 3.47% |
| 2022 | -2.44% | -0.47% | -2.47% | -2.36% | 1.37% | -0.88% | 2.13% | -2.02% | -3.12% | -0.33% | 3.58% | 0.32% | -6.72% |
| 2021 | 0.24% | -1.25% | 0.27% | 0.55% | 0.15% | 0.04% | 0.65% | -0.15% | -0.75% | -0.15% | 0.45% | 0.06% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 0.70%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2020.
- This fund participated in 22.30% of S&P 500 Index downside but only 10.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.56%
- Участие в снижении
- 22.30%
Комиссия
Комиссия DSSMX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSSMX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.30 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.30 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 10.05 | +2.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Selective State Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.23 | $0.23 | $0.14 | $0.09 | $0.06 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.37% | 2.39% | 1.47% | 0.92% | 0.60% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selective State Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 10.89%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.89%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.56%март 2026 г. | 29d | 3mo 1d | 4moфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.54%февр. 2021 г. | 9d | 4mo 13d | 4mo 22dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.32%сент. 2025 г. | 8d | 12d | 20dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.30%янв. 2021 г. | 5d | 16d | 21dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| DSSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -56.78% | +45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -9.10% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | -18.90% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.89% | -25.43% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.71% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.08% | -1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSSMX
Добавьте DFA Selective State Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSSMX