График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Selective State Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) показал доход в 0.07% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев.
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSSMX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.72% | -1.39% | 0.07% | |||||||||
| 2025 | 0.32% | 0.83% | -1.37% | -0.21% | 0.11% | 0.53% | 0.08% | 0.64% | 1.20% | 0.66% | 0.33% | 0.24% | 3.40% |
| 2024 | 0.02% | 0.04% | 0.00% | -0.47% | -0.14% | 0.95% | 0.77% | 0.76% | 0.51% | -0.63% | 0.82% | -0.55% | 2.08% |
| 2023 | 1.98% | -1.90% | 1.80% | -0.53% | -0.72% | 0.68% | 0.14% | -0.49% | -1.49% | -0.44% | 3.24% | 1.28% | 3.47% |
| 2022 | -2.44% | -0.47% | -2.47% | -2.36% | 1.37% | -0.88% | 2.13% | -2.02% | -3.12% | -0.33% | 3.58% | 0.32% | -6.72% |
| 2021 | 0.24% | -1.25% | 0.27% | 0.55% | 0.15% | 0.04% | 0.65% | -0.15% | -0.75% | -0.15% | 0.45% | 0.06% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 0.50%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 20.10.2020.
- Этот фонд участвовал в 23.24% снижения S&P 500 Index, но только в 11.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.18%
- Участие в снижении
- 23.24%
Комиссия
Комиссия DSSMX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSSMX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 6.61 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DSSMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Selective State Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.23 | $0.23 | $0.14 | $0.09 | $0.06 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.80% | 2.37% | 2.39% | 1.47% | 0.92% | 0.60% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selective State Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 10.89%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Selective State Municipal Bond Portfolio составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.89% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 723 | 16 сент. 2025 г. | 1031 |
| -1.56% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.54% | 16 февр. 2021 г. | 8 | 25 февр. 2021 г. | 92 | 8 июл. 2021 г. | 100 |
| -0.32% | 18 сент. 2025 г. | 7 | 26 сент. 2025 г. | 8 | 8 окт. 2025 г. | 15 |
| -0.3% | 6 янв. 2021 г. | 4 | 11 янв. 2021 г. | 10 | 26 янв. 2021 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...