Сравнение HMJD.L с XDJP.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJD.L returned 9.04%/yr vs 11.53%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции HMJD.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.53% соответственно.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
XDJP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам HMJD.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -13.65% | 24.43% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.35% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 25.50% | 21.26% | -8.99% | 25.66% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and XDJP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between HMJD.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
XDJP.L
Сравнение HMJD.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.20 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.84 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и XDJP.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -99.99% | +67.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -15.36% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -19.06% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -33.97% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -35.79% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -99.97% | +92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -99.41% | +90.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.01% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и XDJP.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) составляет 7.22%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.29% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 22.14% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 26.92% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 20.58% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.77% | -1.66% |
Сравнение комиссий HMJD.L и XDJP.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и XDJP.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XDJP.L в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and XDJP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for HMJD.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while XDJP.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор