Сравнение HMJD.L с VJPU.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HMJD.L returned 8.83%/yr vs 21.55%/yr for VJPU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и VJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.13%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
VJPU.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJD.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 17.70% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 18.13% | 31.51% | 23.81% | 35.67% | -2.33% | 12.22% | 11.64% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and VJPU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between HMJD.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
VJPU.L
Сравнение HMJD.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.84 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 16.40 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и VJPU.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и VJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -27.53% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.57% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -21.44% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -21.44% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.55% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.11% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.83% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и VJPU.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.52% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 16.00% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 20.00% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.53% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.60% | -2.49% |
Сравнение комиссий HMJD.L и VJPU.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и VJPU.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and VJPU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while VJPU.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.20% for VJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и VJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор