PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMJD.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMJD.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.13%.


HMJD.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
6.09%
С начала года
12.42%
1 год
30.39%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.04%

VJPU.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.69%
6 месяцев
10.66%
С начала года
18.13%
1 год
46.51%
3 года*
27.54%
5 лет*
21.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMJD.L и VJPU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
12.42%26.14%7.23%20.68%-17.07%0.77%17.70%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
18.13%31.51%23.81%35.67%-2.33%12.22%11.64%

Correlation

The correlation between HMJD.L and VJPU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between HMJD.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

HMJD.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMJD.L
Ранг доходности на риск HMJD.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJD.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJD.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJD.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HMJD.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.84

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

16.40

-8.78

HMJD.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJD.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJD.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMJD.L и VJPU.L

Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и VJPU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMJD.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.38%

-27.53%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-9.57%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-21.44%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-21.44%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.55%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.11%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.83%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJD.L и VJPU.L

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMJD.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.52%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

16.00%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

20.00%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.53%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.60%

-2.49%

Сравнение комиссий HMJD.L и VJPU.L

HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJD.L и VJPU.L

Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
1.55%1.68%1.66%1.72%2.06%1.56%1.57%1.77%1.84%1.35%1.40%1.14%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HMJD.L and VJPU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while VJPU.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор