Сравнение HMJD.L с LGAP.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMJD.L returned 8.83%/yr vs 5.36%/yr for LGAP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.67%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJD.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -7.69% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and LGAP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between HMJD.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
LGAP.L
Сравнение HMJD.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.56 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 4.14 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и LGAP.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки LGAP.L в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -38.56% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -8.50% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -19.01% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -24.31% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -3.07% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.75% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.21% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и LGAP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 3.28% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 11.70% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 14.06% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.46% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.26% | -2.15% |
Сравнение комиссий HMJD.L и LGAP.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и LGAP.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and LGAP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for HMJD.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while LGAP.L is Asia Pacific Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор