Сравнение LGAP.L с IDJP.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IDJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.56%/yr vs 7.75%/yr for IDJP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у IDJP.L с доходностью 15.37%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам LGAP.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.71% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 15.37% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -8.41% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and IDJP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between LGAP.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
IDJP.L
Сравнение LGAP.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.39 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.65 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и IDJP.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -39.64% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -12.50% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -12.50% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -32.90% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.63% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.77% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.91% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и IDJP.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.12% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 15.74% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 18.10% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.33% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.64% | +2.62% |
Сравнение комиссий LGAP.L и IDJP.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и IDJP.L
LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and IDJP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IDJP.L is Japan Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор