PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMJD.L с IPXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMJD.L с IPXJ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while IPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJD.L returned 9.04%/yr vs 7.10%/yr for IPXJ.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for IPXJ.L.

Доходность

Сравнение доходности HMJD.L и IPXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у IPXJ.L с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции HMJD.L превзошли акции IPXJ.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.10% соответственно.

HMJD.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
6.09%
С начала года
12.42%
1 год
30.39%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.04%

IPXJ.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.42%
1 год
14.14%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMJD.L и IPXJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		12.42%26.14%7.23%20.68%-17.07%0.77%16.33%18.26%-13.65%24.43%
IPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)		9.42%19.91%4.45%5.64%-6.26%3.62%6.65%17.59%-10.82%25.42%

Correlation

The correlation between HMJD.L and IPXJ.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2010 г.

0.64

The correlation between HMJD.L and IPXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HMJD.L:
HMJD.L с HMEF.LHMJD.L с HMUD.LHMJD.L с HMWD.LHMJD.L с HMWO.LHMJD.L с HNSS.LHMJD.L с HSPX.LHMJD.L с HSTC.L
Часто сравнивают с IPXJ.L:
IPXJ.L с HSXD.LIPXJ.L с LDAP.LIPXJ.L с IDFF.LIPXJ.L с LGAP.LIPXJ.L с LGJP.LIPXJ.L с CNDX.LIPXJ.L с IDJP.L

Доходность на риск

HMJD.L vs. IPXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMJD.L
Ранг доходности на риск HMJD.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJD.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJD.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IPXJ.L
Ранг доходности на риск IPXJ.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPXJ.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPXJ.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPXJ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJD.L c IPXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMJD.LIPXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.58

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.65

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

4.48

+3.14

HMJD.L vs. IPXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJD.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IPXJ.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJD.L и IPXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMJD.L и IPXJ.L

Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки IPXJ.L в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и IPXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMJD.LIPXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.38%

-38.93%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.53%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-18.67%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-24.44%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.38%

-38.93%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-2.38%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.62%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.15%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJD.L и IPXJ.L

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMJD.LIPXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

3.13%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

11.44%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

13.87%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.20%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.71%

-0.60%

Сравнение комиссий HMJD.L и IPXJ.L

HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IPXJ.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJD.L и IPXJ.L

Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IPXJ.L в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		1.55%1.68%1.66%1.72%2.06%1.56%1.57%1.77%1.84%1.35%1.40%1.14%
IPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)		2.83%2.88%3.49%3.50%3.76%2.92%2.45%3.58%3.92%3.19%3.48%3.44%

Часто задаваемые вопросы

HMJD.L and IPXJ.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.

HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while IPXJ.L is Asia Pacific Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.60% for IPXJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и IPXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор