Сравнение IPXJ.L с CNDX.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPXJ.L returned 7.08%/yr vs 20.80%/yr for CNDX.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции IPXJ.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 7.08% против 20.80% соответственно.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.08%
CNDX.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 10.43% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -6.26% | 3.62% | 6.65% | 17.59% | -10.82% | 25.42% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.21% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and CNDX.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.62 |
The correlation between IPXJ.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
CNDX.L
Сравнение IPXJ.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.63 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 8.77 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и CNDX.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -35.21% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -11.00% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -22.44% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -35.21% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | -35.21% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -4.45% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.12% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.30% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) составляет 3.34%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.90% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 13.74% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 17.33% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 21.15% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 20.13% | -2.42% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и CNDX.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 3.56% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IPXJ.L and CNDX.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
IPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор