PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEU.L с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEU.L с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMEU.L (HSBC MSCI Europe UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, HMEU.L returned 10.50%/yr vs 31.07%/yr for AAPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMEU.L и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMEU.L торгуется в GBp, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMEU.L показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции HMEU.L уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.50% против 31.07% соответственно.

HMEU.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.71%
1 год
18.94%
3 года*
14.73%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.50%

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
9.75%
С начала года
15.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
57.52%
3 года*
17.69%
5 лет*
21.76%
10 лет*
31.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEU.L и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		6.73%25.88%6.23%13.28%-3.35%17.08%2.26%19.72%-9.45%15.34%
AAPL
Apple Inc		14.40%1.28%32.99%41.56%-17.65%35.92%76.95%81.77%0.22%35.63%

Correlation

The correlation between HMEU.L and AAPL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с HMEU.L:
HMEU.L с MEUD.LHMEU.L с H50E.LHMEU.L с H4ZE.DEHMEU.L с VEUR.LHMEU.L с FLXD.LHMEU.L с HSPX.LHMEU.L с JRDE.L
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

HMEU.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEU.L
Ранг доходности на риск HMEU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEU.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEU.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEU.LAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.58

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.51

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.60

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

8.96

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEU.L vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEU.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEU.L и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEU.LAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.58

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.94

-0.29

Просадки

Сравнение просадок HMEU.L и AAPL

Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEU.LAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-49.37%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-16.06%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-34.64%

+21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-34.64%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-37.00%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.91%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.28%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.44%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEU.L и AAPL

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 3.84%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEU.LAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.00%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

16.02%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

22.47%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

26.47%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

28.92%

-13.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEU.L и AAPL

Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		2.44%2.55%5.65%2.80%2.85%2.16%2.13%3.10%3.29%2.77%2.82%5.28%

Часто задаваемые вопросы

HMEU.L and AAPL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEU.L и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор