Сравнение HMDYX с BQMGX
HMDYX (The Hartford MidCap Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HMDYX returned 8.33%/yr vs 8.87%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HMDYX charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности HMDYX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMDYX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции HMDYX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 8.33% против 8.87% соответственно.
HMDYX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 8.33%
BQMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам HMDYX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 4.26% | -0.48% | 6.17% | 14.70% | -24.01% | 9.89% | 25.10% | 38.80% | -7.56% | 24.41% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between HMDYX and BQMGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between HMDYX and BQMGX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMDYX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
HMDYX
BQMGX
Сравнение HMDYX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMDYX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.04 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.09 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMDYX и BQMGX
Максимальная просадка HMDYX за все время составила -50.76%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMDYX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMDYX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.76% | -36.05% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -11.62% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -18.72% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -25.92% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -36.05% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.61% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -5.88% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.39% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMDYX и BQMGX
The Hartford MidCap Fund (HMDYX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HMDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMDYX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.39% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 9.48% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 12.31% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.86% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.91% | +3.68% |
Сравнение комиссий HMDYX и BQMGX
HMDYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMDYX и BQMGX
Дивидендная доходность HMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.82%, что больше доходности BQMGX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.10% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 17.82% | 18.58% | 4.80% | 1.73% | 7.40% | 10.29% | 9.17% | 8.60% | 11.42% | 3.95% | 2.61% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
HMDYX and BQMGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMDYX has higher volatility (6.40%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, HMDYX dropped -50.76% vs BQMGX's -36.05%.
HMDYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMDYX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор