PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCT.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCT.L с CC1U.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds - HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CC1U.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCT.L returned 0.47%/yr vs -0.24%/yr for CC1U.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCT.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCT.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMCT.L показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у CC1U.L с доходностью -4.94%.

HMCT.L

1 день
2.41%
1 месяц
3.03%
С начала года
12.93%
6 месяцев
13.12%
1 год
37.69%
3 года*
13.69%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.30%
1 год
19.79%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCT.L и CC1U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		12.93%25.91%11.74%-13.89%-25.90%2.76%44.06%34.24%-14.27%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		-4.94%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-10.69%

Correlation

The correlation between HMCT.L and CC1U.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.78

The correlation between HMCT.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCT.L и CC1U.L

Секторы
HMCT.L
CC1U.L

Технологии

32.1%
29.6%

Финансовые услуги

17.5%
1.3%

Промышленность

15.3%
13.4%

Сырьевые материалы

11.2%
13.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
20.7%

Здравоохранение

3.9%
6.6%

Коммунальные услуги

3.3%
3.4%

Энергетика

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.3%
10.0%

Недвижимость

0.5%
1.5%

Технологии

HMCT.L
32.1%
CC1U.L
29.6%

Финансовые услуги

HMCT.L
17.5%
CC1U.L
1.3%

Промышленность

HMCT.L
15.3%
CC1U.L
13.4%

Сырьевые материалы

HMCT.L
11.2%
CC1U.L
13.0%

Потребительский защитный сектор

HMCT.L
6.7%
CC1U.L
0.5%

Потребительский циклический сектор

HMCT.L
5.2%
CC1U.L
20.7%

Здравоохранение

HMCT.L
3.9%
CC1U.L
6.6%

Коммунальные услуги

HMCT.L
3.3%
CC1U.L
3.4%

Энергетика

HMCT.L
3.1%
CC1U.L

-

Коммуникационные услуги

HMCT.L
1.3%
CC1U.L
10.0%

Недвижимость

HMCT.L
0.5%
CC1U.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с RQFI.L

Доходность на риск

HMCT.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCT.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMCT.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.84

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.28

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

1.21

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

2.48

+12.50

HMCT.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCT.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CC1U.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCT.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMCT.L и CC1U.L

Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки CC1U.L в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCT.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-45.32%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-16.29%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.42%

-39.67%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-42.86%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-14.63%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-16.00%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

7.95%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCT.L и CC1U.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) составляет 6.11%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что HMCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCT.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.33%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

16.47%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

23.39%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

27.27%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

25.45%

-1.75%

Сравнение комиссий HMCT.L и CC1U.L

HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCT.L и CC1U.L

Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CC1U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.61%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HMCT.L and CC1U.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CC1U.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HMCT.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCT.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор