PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с HACBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и HACBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HACBX с доходностью -0.36%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HASGXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с FSMDX
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX

Сравнение комиссий HMCNX и HACBX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXHACBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.91

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.41

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACBX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между HMCNX и HACBX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и HACBX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HACBX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и HACBX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и HACBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-18.48%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-2.57%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-18.43%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-2.47%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.38%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.93%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и HACBX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

1.61%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

2.53%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

4.24%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

5.91%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

5.28%

+16.20%