PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCH.L с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCH.L с NDIA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both exchange-traded funds - HMCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X. HMCH.L is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, HMCH.L returned 3.36% vs -10.08% for NDIA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности HMCH.L и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCH.L торгуется в GBp, в то время как NDIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCH.L показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -11.07%.

HMCH.L

1 день
1.54%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-10.19%
1 год
3.36%
3 года*
6.48%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
5.62%

NDIA

1 день
1.34%
1 месяц
1.25%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-9.92%
1 год
-10.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCH.L и NDIA

2026 (YTD)202520242023
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-9.14%22.87%20.73%-6.30%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.07%-2.44%7.60%12.75%

Correlation

The correlation between HMCH.L and NDIA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.10

Сравнение распределения секторов HMCH.L и NDIA

Секторы
HMCH.L
NDIA

Потребительский циклический сектор

24.9%
11.0%

Финансовые услуги

18.8%
32.7%

Коммуникационные услуги

18.1%
5.6%

Технологии

12.2%
7.1%

Сырьевые материалы

5.5%
7.0%

Промышленность

5.4%
10.3%

Здравоохранение

5.1%
3.4%

Энергетика

3.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.3%

Коммунальные услуги

1.8%
3.6%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

HMCH.L
24.9%
NDIA
11.0%

Финансовые услуги

HMCH.L
18.8%
NDIA
32.7%

Коммуникационные услуги

HMCH.L
18.1%
NDIA
5.6%

Технологии

HMCH.L
12.2%
NDIA
7.1%

Сырьевые материалы

HMCH.L
5.5%
NDIA
7.0%

Промышленность

HMCH.L
5.4%
NDIA
10.3%

Здравоохранение

HMCH.L
5.1%
NDIA
3.4%

Энергетика

HMCH.L
3.7%
NDIA
9.9%

Потребительский защитный сектор

HMCH.L
3.0%
NDIA
6.3%

Коммунальные услуги

HMCH.L
1.8%
NDIA
3.6%

Недвижимость

HMCH.L
1.6%
NDIA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с BYDDYHMCH.L с VOOHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L

Доходность на риск

HMCH.L vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCH.L c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMCH.LNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.67

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.91

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.59

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.30

+1.54

HMCH.L vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCH.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа NDIA равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCH.L и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMCH.L и NDIA

Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки NDIA в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCH.LNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-21.57%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-17.05%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.05%

-18.82%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-6.90%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

7.76%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCH.L и NDIA

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCH.LNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.45%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.94%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

15.24%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

15.38%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

15.38%

+9.84%

Сравнение комиссий HMCH.L и NDIA

HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCH.L и NDIA

Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности NDIA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.20%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.24%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMCH.L and NDIA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

HMCH.L is categorized as China Equities, while NDIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: HSBC and Global X. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.76% for NDIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор