PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCD.L с HSTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCD.L с HSTE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCD.L returned -5.16%/yr vs -9.33%/yr for HSTE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HSTE.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и HSTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -10.40%.

HMCD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-8.55%
1 год
4.76%
3 года*
10.66%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
4.81%

HSTE.L

1 день
-0.67%
1 месяц
0.94%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-4.91%
3 года*
9.68%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCD.L и HSTE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.19%31.58%18.68%-11.51%-22.53%-22.09%3.16%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-10.40%24.57%19.70%-8.44%-27.99%-32.88%4.51%

Correlation

The correlation between HMCD.L and HSTE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between HMCD.L and HSTE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCD.L и HSTE.L

Секторы
HMCD.L
HSTE.L

Потребительский циклический сектор

26.5%
40.8%

Финансовые услуги

19.1%

-

Коммуникационные услуги

18.8%
25.0%

Технологии

9.5%
32.2%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.3%
1.9%

Промышленность

5.0%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

HMCD.L
26.5%
HSTE.L
40.8%

Финансовые услуги

HMCD.L
19.1%
HSTE.L

-

Коммуникационные услуги

HMCD.L
18.8%
HSTE.L
25.0%

Технологии

HMCD.L
9.5%
HSTE.L
32.2%

Сырьевые материалы

HMCD.L
5.5%
HSTE.L

-

Здравоохранение

HMCD.L
5.3%
HSTE.L
1.9%

Промышленность

HMCD.L
5.0%
HSTE.L

-

Энергетика

HMCD.L
3.7%
HSTE.L

-

Потребительский защитный сектор

HMCD.L
3.2%
HSTE.L

-

Коммунальные услуги

HMCD.L
1.7%
HSTE.L

-

Недвижимость

HMCD.L
1.5%
HSTE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.L
Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с AFTYHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^HSIHSTE.L с VOOHSTE.L с ^NDX

Доходность на риск

HMCD.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCD.LHSTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.18

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.07

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.16

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-0.30

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. HSTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа HSTE.L равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и HSTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCD.LHSTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.18

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.22

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и HSTE.L

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -74.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и HSTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCD.LHSTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-74.82%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-30.70%

+13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-34.92%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.17%

-67.13%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.99%

-53.93%

+18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-52.77%

+28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

16.59%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и HSTE.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) составляет 8.19%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCD.LHSTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

10.94%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

20.11%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

27.47%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

39.38%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

39.03%

-12.85%

Сравнение комиссий HMCD.L и HSTE.L

HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и HSTE.L

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HMCD.L and HSTE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.

HMCD.L is categorized as China Equities, while HSTE.L is Technology Equities. HMCD.L tracks MSCI China NR USD, while HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.50% for HSTE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и HSTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор