PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCD.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCD.L с C500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - HMCD.L tracks the MSCI China NR USD while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCD.L returned 10.66%/yr vs 23.01%/yr for C500.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.14%.

HMCD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-8.55%
1 год
4.76%
3 года*
10.66%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
4.81%

C500.L

1 день
-0.02%
1 месяц
1.34%
С начала года
19.14%
6 месяцев
28.67%
1 год
69.56%
3 года*
23.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCD.L и C500.L

2026 (YTD)2025202420232022
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.19%31.58%18.68%-11.51%-9.17%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.14%46.93%20.08%-11.13%-7.65%

Correlation

The correlation between HMCD.L and C500.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.38

Over the past year, HMCD.L and C500.L have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.L
Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с CA3S.LC500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с C300.LC500.L с CNAA.L

Доходность на риск

HMCD.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCD.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.16

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.87

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

5.17

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

19.74

-19.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа C500.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCD.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.16

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.90

-0.78

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и C500.L

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки C500.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и C500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCD.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-30.23%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-13.39%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-23.63%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.99%

-5.00%

-29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-7.35%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.51%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и C500.L

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCD.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

7.15%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

16.80%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

21.93%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

39.09%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

39.09%

-12.91%

Сравнение комиссий HMCD.L и C500.L

HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и C500.L

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%

Часто задаваемые вопросы

HMCD.L and C500.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.

HMCD.L tracks MSCI China NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор