PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HMAX.TO returned 37.32% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%21.94%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and EMAX.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.13

The correlation between HMAX.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HMAX.TO и EMAX.TO

Секторы
HMAX.TO
EMAX.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HMAX.TO
100.0%
EMAX.TO

-

Сырьевые материалы

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Энергетика

HMAX.TO

-

EMAX.TO
100.0%

Здравоохранение

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Промышленность

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Недвижимость

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Технологии

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

HMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с OILY.TO

Доходность на риск

HMAX.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.60

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
3.33

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.42

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

4.17

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

13.39

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.60

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.73

+0.84

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-27.55%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-12.39%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.30%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.85%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 3.43%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

7.47%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

15.23%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

19.97%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

22.39%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

22.39%

-10.96%

Сравнение комиссий HMAX.TO и EMAX.TO

И HMAX.TO, и EMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMAX.TO and EMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор