PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 22.64%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%4.04%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and CBIL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

HMAX.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
9.50

-5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
23.69

-18.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

5.40

-3.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

58.99

-53.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

342.51

-320.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 3.74, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

9.50

-5.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

11.65

-10.07

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-0.06%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-0.04%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-0.06%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-0.00%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.01%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и CBIL.TO

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

0.07%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

0.19%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

0.25%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

0.31%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

0.31%

+11.12%

Сравнение комиссий HMAX.TO и CBIL.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.

HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор