Сравнение HMAF.L с JRCE.L
HMAF.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - HMAF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMAF.L returned 22.23%/yr vs 9.61%/yr for JRCE.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAF.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAF.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAF.L торгуется в GBP, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAF.L показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,596.03%.
HMAF.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 14.83%
- С начала года
- 22.98%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.40%
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAF.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMAF.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 22.98% | 31.76% | 13.79% | -3.80% | -10.58% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between HMAF.L and JRCE.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between HMAF.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAF.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
HMAF.L
JRCE.L
Сравнение HMAF.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAF.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -260.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 88.90 | -87.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.31 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 0.70 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAF.L и JRCE.L
Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAF.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.81% | -99.20% | +45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -99.05% | +84.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -99.15% | +72.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.63% | -8.82% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -21.04% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 43.28% | -39.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAF.L и JRCE.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что HMAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAF.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 9.07% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 654.26% | -634.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 25,991.73% | -25,969.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 12,491.08% | -12,467.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 12,491.08% | -12,469.57% |
Сравнение комиссий HMAF.L и JRCE.L
HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAF.L и JRCE.L
Ни HMAF.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HMAF.L and JRCE.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HMAF.L.
HMAF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. HMAF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for HMAF.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAF.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор