Сравнение HMAD.L с HWWA.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMAD.L returned 9.65%/yr vs 12.32%/yr for HWWA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAD.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAD.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции HMAD.L уступали акциям HWWA.L по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.32% соответственно.
HMAD.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
HWWA.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам HMAD.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 22.93% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 26.05% | 17.57% | -14.95% | 42.10% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 11.85% | 25.55% | 15.84% | 21.86% | -17.71% | 20.63% | 14.38% | 23.34% | -10.88% | 23.66% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and HWWA.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between HMAD.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
HWWA.L
Сравнение HMAD.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.92 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 11.94 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и HWWA.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -33.33% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -8.86% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -15.57% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -26.70% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | -33.33% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -2.03% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -5.33% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.17% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и HWWA.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.82% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 10.24% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 12.33% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 15.02% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 15.52% | +5.21% |
Сравнение комиссий HMAD.L и HWWA.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и HWWA.L
HMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.32% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HMAD.L and HWWA.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while HWWA.L is Global Equities. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор