PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с XLVS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTW.L с XLVS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HLTW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 7.69%/yr vs 9.17%/yr for XLVS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и XLVS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у XLVS.L с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции HLTW.L уступали акциям XLVS.L по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.17% соответственно.

HLTW.L

1 день
3.02%
1 месяц
1.93%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.75%
1 год
11.48%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.69%

XLVS.L

1 день
3.00%
1 месяц
4.23%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-0.52%
1 год
15.24%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.76%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTW.L и XLVS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.12%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%1.54%20.11%
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-2.10%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%

Correlation

The correlation between HLTW.L and XLVS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.88

The correlation between HLTW.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.L
Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с GLDXLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с QTOPXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IHYA.L

Доходность на риск

HLTW.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LXLVS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.00

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.61

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.44

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.56

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. XLVS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVS.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и XLVS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LXLVS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и XLVS.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке XLVS.L в -26.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и XLVS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTW.LXLVS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-26.88%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.45%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.56%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-17.56%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-26.88%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.62%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.88%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.24%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и XLVS.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) имеют волатильность 4.82% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTW.LXLVS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.89%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.78%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.07%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.74%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.53%

-0.68%

Сравнение комиссий HLTW.L и XLVS.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и XLVS.L

Ни HLTW.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HLTW.L and XLVS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.

HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.14% for XLVS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и XLVS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор