PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLTW.L с WHEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTW.L с WHEA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - HLTW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 8.21%/yr vs 8.36%/yr for WHEA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и WHEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у WHEA.L с доходностью 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLTW.L имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции WHEA.L немного впереди с 8.36%.

HLTW.L

1 день
0.45%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
1.72%
С начала года
2.77%
1 год
19.26%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.60%
10 лет*
8.21%

WHEA.L

1 день
0.50%
1 месяц
5.67%
6 месяцев
1.81%
С начала года
3.00%
1 год
19.31%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTW.L и WHEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		2.77%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%2.03%19.53%
WHEA.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)		3.00%15.24%1.05%3.54%-5.55%20.41%12.93%23.18%1.48%20.27%

Correlation

The correlation between HLTW.L and WHEA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г.

0.89

The correlation between HLTW.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с DOCG.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.LHLTW.L с XDWH.L
Часто сравнивают с WHEA.L:
WHEA.L с GNOM.LWHEA.L с SPY5.LWHEA.L с BTEC.LWHEA.L с BTEE.LWHEA.L с IHCU.LWHEA.L с SPYL.LWHEA.L с ACWI.L

Доходность на риск

HLTW.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WHEA.L
Ранг доходности на риск WHEA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLTW.LWHEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.27

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.00

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.86

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

4.51

-1.03

HLTW.L vs. WHEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа WHEA.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и WHEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и WHEA.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и WHEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTW.LWHEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-26.20%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.56%

-10.35%

-44.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.56%

-19.16%

-35.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.56%

-19.16%

-35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-26.20%

-28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.77%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.76%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.27%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и WHEA.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеют волатильность 5.38% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTW.LWHEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.61%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.78%

15.17%

+116.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.42%

14.28%

+46.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.06%

14.74%

+29.32%

Сравнение комиссий HLTW.L и WHEA.L

И HLTW.L, и WHEA.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и WHEA.L

Ни HLTW.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HLTW.L and WHEA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HLTW.L and WHEA.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и WHEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор