Сравнение HLTW.L с GXLV.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and GXLV.L (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GXLV.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и GXLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTW.L торгуется в USD, в то время как GXLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HLTW.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 7.83%
GXLV.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. GXLV.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
GXLV.L
Сравнение HLTW.L c GXLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTW.L | GXLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTW.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и GXLV.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и GXLV.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | — | — |
Сравнение комиссий HLTW.L и GXLV.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLV.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и GXLV.L
Ни HLTW.L, ни GXLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, GXLV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.15% for GXLV.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и GXLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор