PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLRRX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLRRX с FESIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HLRRX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLRRX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		4.19%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.89%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.57%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, HLRRX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 2.57%.

HLRRX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.03%
С начала года
4.19%
6 месяцев
0.75%
1 год
1.60%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.74%
10 лет*
4.11%

FESIX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.57%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.17%
3 года*
7.04%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с GRIFXHLRRX с FIKMXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с REACXHLRRX с FSRNX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с FIKMXFESIX с FSRNX

Сравнение комиссий HLRRX и FESIX

HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

HLRRX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLRRX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLRRXFESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.15

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.32

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.25

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.95

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLRRX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLRRX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FESIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLRRX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLRRXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Корреляция

Корреляция между HLRRX и FESIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLRRX и FESIX

Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FESIX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		7.70%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		3.01%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLRRX и FESIX

Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLRRXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.78%

-44.22%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.42%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-34.51%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-8.88%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-11.52%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.27%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HLRRX и FESIX

Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLRRXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.88%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.32%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.50%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

18.93%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

21.85%

-1.03%