Сравнение HLRRX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 5.90% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и CREMX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
HLRRX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
HLRRX
CREMX
Сравнение HLRRX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 9.78 | -9.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 12.29 | -12.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 11.91 | -10.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 12.82 | -12.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 85.27 | -85.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 9.78 | -9.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 7.88 | -7.56 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и CREMX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и CREMX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -0.71% | -62.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -0.55% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -0.55% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -0.02% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.08% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и CREMX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.59% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 0.65% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 0.89% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 0.96% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 0.96% | +19.85% |