PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HLPR.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		1.87%18.79%28.13%2.89%-17.83%23.17%5.54%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HLPR.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.22%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с RPF.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и HSAV.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.17

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.22

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

5.32

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

14.57

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.87

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.78

-1.16

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и HSAV.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и HSAV.TO

Ни HLPR.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-2.18%

-36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-0.59%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-2.18%

-24.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-0.19%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.22%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и HSAV.TO

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.42%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

0.96%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

1.37%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

1.75%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

1.58%

+11.65%