Сравнение HLPR.TO с FCID.TO
HLPR.TO (Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF) and FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HLPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while FCID.TO is a Dividend fund tracking the Fidelity Canada International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLPR.TO returned 7.66%/yr vs 14.13%/yr for FCID.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HLPR.TO charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for FCID.TO.
Доходность
Сравнение доходности HLPR.TO и FCID.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLPR.TO показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у FCID.TO с доходностью 13.41%.
HLPR.TO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
FCID.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLPR.TO и FCID.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLPR.TO Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF | 8.14% | 18.79% | 28.13% | 2.89% | -17.83% | 23.17% | 6.42% | 0.80% |
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 13.41% | 29.43% | 8.48% | 15.21% | 4.07% | 14.74% | -12.90% | 2.15% |
Correlation
The correlation between HLPR.TO and FCID.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLPR.TO vs. FCID.TO — Ранг доходности на риск
HLPR.TO
FCID.TO
Сравнение HLPR.TO c FCID.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLPR.TO | FCID.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 3.25 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.60 | 12.53 | +25.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLPR.TO и FCID.TO
Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки FCID.TO в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и FCID.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLPR.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.96% | -34.49% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -8.78% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.88% | -15.86% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -19.68% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.54% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -5.66% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.27% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLPR.TO и FCID.TO
Текущая волатильность для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLPR.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.93% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 10.87% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 13.01% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 13.28% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.72% | -3.72% |
Сравнение комиссий HLPR.TO и FCID.TO
HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FCID.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLPR.TO и FCID.TO
HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 3.83% | 2.89% | 3.53% | 4.49% | 5.08% | 3.20% | 3.78% | 3.82% | 0.08% |
HLPR.TO Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLPR.TO and FCID.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLPR.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLPR.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FCID.TO.
HLPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FCID.TO is Dividend. HLPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while FCID.TO tracks Fidelity Canada International High Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for HLPR.TO and 0.45% for FCID.TO.
Подберите оптимальное распределение для HLPR.TO и FCID.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор